Сравнение AMAT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ^GSPC.
Основные характеристики
| AMAT | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 83.06% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 17.62% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.44% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.67% | 10.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 34.28% | 11.70% |
| Макс. просадка | -85.22% | -56.78% |
| Current Drawdown | -4.17% | -2.41% |
Корреляция
Корреляция между AMAT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ^GSPC
С начала года, AMAT показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 28.67% против 10.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ^GSPC
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ^GSPC
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.