Сравнение AMAT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 23.87% против 11.16% соответственно.
AMAT
4.77%
-9.38%
-20.07%
14.52%
23.88%
23.87%
^GSPC
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Основные характеристики
| AMAT | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 0.59 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 16.15 |
| Индекс Язвы | 14.52% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 42.48% | 12.27% |
| Макс. просадка | -85.22% | -56.78% |
| Текущая просадка | -33.64% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMAT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMAT и ^GSPC
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и ^GSPC
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.