PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMAT и ^GSPC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113,816.73%
3,263.96%
AMAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.67

^GSPC:

0.58

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.74

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

AMAT:

0.90

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.67

^GSPC:

0.80

Коэф-т Мартина

AMAT:

-1.14

^GSPC:

2.64

Индекс Язвы

AMAT:

25.00%

^GSPC:

3.08%

Дневная вол-ть

AMAT:

42.67%

^GSPC:

13.97%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMAT:

-41.67%

^GSPC:

-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 22.40% против 10.64% соответственно.


AMAT

С начала года

-8.94%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-26.21%

1 год

-27.71%

5 лет

29.75%

10 лет

22.40%

^GSPC

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.67
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.74
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.90
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.67
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -1.14
^GSPC: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.58
AMAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ^GSPC

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.67%
-7.70%
AMAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ^GSPC

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.64%
5.74%
AMAT
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab