PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMAT с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AMAT с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMAT или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AMAT и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AMAT и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116,746.57%
3,177.50%
AMAT
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMAT:

-0.44

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

AMAT:

-0.34

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

AMAT:

0.96

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMAT:

-0.42

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

AMAT:

-0.76

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

AMAT:

27.37%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

AMAT:

48.13%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

AMAT:

-85.22%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AMAT:

-40.17%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, AMAT показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 24.03% против 10.11% соответственно.

AMAT

С начала года

-6.60%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

-18.37%

1 год

-22.62%

5 лет

25.19%

10 лет

24.03%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMAT и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMAT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMAT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMAT: -0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AMAT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMAT: -0.34
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AMAT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMAT: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AMAT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMAT: -0.42
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AMAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMAT: -0.76
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа AMAT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMAT и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.46
AMAT
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок AMAT и ^GSPC

Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.17%
-10.07%
AMAT
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMAT и ^GSPC

Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 23.66% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.66%
14.23%
AMAT
^GSPC